「ストキャスティクスはどんな計算式で算出されているのか？」
この記事はストキャスティクスの計算式を知りたい人に向けて書きました。
1分もあれば、ストキャスティクスの計算式が分かりますので参考にしてください。
また、ストキャスティクスの使い方や手法、設定値、メリット＆デメリットなどもお伝えしていきますので、この記事ひとつでストキャスティクスを実際のトレードに導入することが可能です。
目次
ストキャスティクスの計算式
ストキャスティクスの計算式は次のとおりです。
％K ＝ (終値－安値n日) / (高値n日－安値n日)×100
％D = m日の％Kの単純移動平均
n = 一般的に5日、9日、14日
m = 一般的に3日
ストキャスティクスは上記のように一定期間の高値と安値を使って算出されます。
H3 「ファストストキャスティクス」と「スローストキャスティクス」の違い
ストキャスティクスには、「ファストストキャスティクス」と「スローストキャスティクス」の2種類があり、計算式も異なります。
スローストキャスティクスは先の計算式に加え、以下の計算式も加わります。
Slow%D ＝ ％DのY日間平均
Y ＝ 一般的に3日
上記のように％Dを指定期間の平均で表し、「Slow%D」としたものがスローストキャスティクスです。
スローストキャスティクスの場合、Slow%Dを使用することで感度を抑え、ダマシを回避しやすくなっているという特徴があります。
現在はどちらかというと、スローストキャスティクスのほうが人気なようです。
ストキャスティクスの使い方と手法
ストキャスティクスは相場の過熱感を確認するインジゲーターですので、「逆張り手法」に使われます。
逆張り手法とは相場の流れに逆らってトレードする手法です。
例えば、相場が上昇中なら反転するというタイミングに売りでエントリーするのです。
その点を踏まえて、次章で紹介するトレード手法を参考にしてみてください。
%Kと％Dのクロス
%Kと％Dのクロスは以下の条件に達したら、トレードする手法です。
売り：80％以上で％K が%Dを上から下に突き抜ける
買い：20％以下で％K が%Dを下から上に突き抜ける
売りの場合であれば、以下のチャートのようにストキャスティクスの数値が80％以上で％K が%Dを上から下に突き抜けたらエントリーします。
買いの場合は売りとは逆で、以下のチャートのように20％以下で％K が%Dを下から上に突き抜けたらエントリーです。
ダイバージェンス
ダイバージェンスとは価格とインジゲーターの逆行現象になります。
ストキャスティクスでは次のチャートのように、価格は以前の高値を上回ったのにストキャスティクスでは切り下げているという状態になることがあります。
上記のケースの場合、上昇の勢いが以前よりも弱まったと判断するのです。
よって、売りでエントリーという手法がとれます。
ガービッジボトム
ガービッジボトムとは、開発者のジョージ・レーン氏が提唱する手法であり、トレード条件は以下のとおりです。
売り：70％以上の水準で%Kが%Dを2度下回る
買い：30％以上での水準で%Kが%Dを2度上回る
売りのケースであれば、次のチャートのように70％以上の水準で%Kが%Dを2度下回ればエントリーです。
売りでは買いと逆になり、70％以上の水準で%Kが%Dを2度下回ればエントリーチャンスになります。
ストキャスティクスの設定値の目安
ストキャスティクスに限らず、インジゲーターは設定値を自由に指定できるため、「最適な設定値が分からない・・・」という人も多いでしょう。
結論から言いますと、ストキャスティクスの最適な設定値は相場環境によって異なります。
このため、いくつが最適と断言することはできません。
ただし、一般的に良く使われる数値はありますので参考にしてください。
・%K = 5日、9日、14日
・%D = 3日
ストキャスティクスのメリット＆デメリット
ここからは、ストキャスティクスのメリットとデメリットをお伝えしていきます。
メリットとデメリットを確認しておくことで自分に合ったインジゲーターなのか判断しやすくなりますので、ぜひ目を通しておいてください。
メリット
ストキャスティクスのメリットは以下の2つです。
- 相場の過熱感を数値化できる
- 逆張りのタイミングが取りやすい
ストキャスティクスは相場の過熱感を数値化できるため、「そろそろ反転しそうか？」という点がとても分かりやすいです。
一般的には80％以上で買われすぎ、20％以下で売られすぎとなっており、初心者でもすぐに相場の過熱感が判断できます。
逆張りのタイミングが取りやすいというのもメリットです。
%Kと%Dのクロスやダイバージェンスなどの明確なエントリーサインが出現しますので、いつエントリーすべきなのかがはっきり分かります。
デメリット
ストキャスティクスのデメリットは「ダマシ」があることです。
ダマシとは価格がインジゲーターのサインとは逆に進んでしまうことです。
例えば、80％以上の買われすぎゾーンで%Kと%Dのクロスが発生したのに、下落せずに上昇してしまうパータンですね。
ストキャスティクスに限らず、100％的中するインジゲーターはありませんのでダマシを完全に回避することはできません。
ストキャスティクスはこんな人におすすめ！
ストキャスティクスは「逆張りトレードを有利にするためのインジゲーターが欲しい！」という人におすすめです。
買われすぎと売られすぎが数値ではっきりと分かり、エントリーサインも明確に出現するため、逆張りトレードがやりやすいです。
このため、逆張りトレードをする人にとってはかなり有効なインジゲーターになります。
まとめ
ストキャスティクスは、一定期間の高値と安値を使って計算されるインジゲーターです。
そんなストキャスティクスで分かるのは相場の過熱感。買われすぎと売られすぎが簡単に判断できるため、逆張り手法をするトレーダーに良く使われます。
逆張り手法をするならぜひ一度試してみてください。
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